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(1)合规及风控组织架构

(2)投资风险管理流程
  “全程嵌入式风险管理”,包括投资风险事前防范、投资风险事中监控、投资风险事后评估与反馈。实现了风险的识别、衡量和控制,将风险管理渗入整个投资过程。


(3)投资风险管理方法和指标体系

(4)投资风险监控机制
  ◇ 指标设置
  组合运作前,监控人员根据法规要求编制《投资交易系统风险控制指标检查对照表》和《风险控制指标设置一览表》。
  根据指标属性不同,区分为“政策性指标”、“契约性指标”和“内部控制指标”。
  根据程度将指标分为四级:阀值一、阀值二、阀值三和禁止,不同级别对应不同处理措施。
  控制表经B岗复核、部门负责人审核后分别交由基金经理、交易主管、投资总监、督察长、总经理审核确认。

  ◇ 监控实施
  每日盘中及盘后对风险触警指标进行查询,如发现风险指标接近“禁止”阀值、且不具有充分的合理性,向部门负责人、督察长汇报,电话或邮件形式提示相关基金经理及投资总监。
  对异常交易、同向交易价差、反向交易进行监控和分析。
  对新股询价及网下申购、增发股票申购、债券一级市场申购、流通受限证券等进行合规性审核。

  ◇ 汇报及报告
  监控日报、周报:包括投资交易系统运行状态、风险指标设置及调整情况、监控情况、发现问题及处理进展、相关建议等。
  公平交易分析报告:对不同投资组合的整体收益率差异以及不同时间窗内同向交易的交易价差数据进行分析,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。